Was ist Ihre Erwartung Ich habe von der Arbeit mit vielen Händlern im Laufe der Jahre verstanden, dass 8220Expectancy8221 ist einer der wenigen Begriffe wirklich verstanden von vielen Menschen, die lernen, wie man erfolgreich handeln wollen. Die Erwartung bezieht sich auf das, was Sie erwarten können, im Durchschnitt pro Tradeper Dayper Woche etc. zu verdienen. Natürlich kann es auch vor der Hand, ob Ihre Erwartung ist zu markieren, die meisten Händler, die zurück Test-Trading-Systeme wäre sehr daran interessiert Abbildung (Oder sollte). Allerdings viele diskretionäre Händler völlig vergessen oder schlimmer nur nicht verstehen, wie wichtig dieses Konzept zu ihrem eigenen Handel ist. Die Erwartung ist wichtiger als die Risiko-Gewinn-Verhältnis (Pay Off Ratio) und WinLoss Prozentsätze allein. Die Berechnung der Erwartung ist sehr einfach. Zuerst müssen Sie keephave eine Aufzeichnung von: Ihre Per tradeday Win. Ihre durchschnittliche gewinnende Tradeday. Ihre Per tradeday Verlust. Ihre durchschnittliche Verlieren tradeday. Die Berechnung für die Erwartung ist: EXPECTANCY (Durchschnittlicher Gewinn x Gewinn) (Durchschnittlicher Verlust x Verlust) Ein Beispiel für eine durchschnittliche tägliche Erwartung für einen Händler, der 6 Monate mit einem Rekord von 80 Tagen mit einem positiven Gewinn und einem 20 Tage gehandelt hat Mit einem Verlust. Durchschnittlicher Gewinn pro Tag (Gesamtertrag von den Aufwärts-TagenNumber of Up Days) von 1200, Durchschnittlicher Verlust pro Tag (Gesamtkosten von Down DaysNumber von Down Tagen) 500 Durchschnittliche tägliche Erwartung (1200 x 80) (500 x 20) 960 100 860 Wissen Kann dies die oben genannten Händler mehr komfortabel und zuversichtlich, dass sie erwarten können, auf häufige Tage (Hinweis nicht alle) mit einer positiven Erwartung zu gewinnen. Ich habe persönlich festgestellt, dass meine Up-Tage in der Regel nur oberhalb der Erwartung an den meisten Tagen, aber nicht alle fallen. An manchen Tagen müssen wir akzeptieren, dass wir einen Tagesabschluss haben, natürlich werden wir an einigen Tagen unser Hauptziel treffen und von Zeit zu Zeit können wir auch einige Ausreißer erwarten, die außergewöhnliche Tage haben, die unsere Ziele übersteigen. Unter Berücksichtigung aller oben in Betracht, ist es wichtig zu beachten, dass dies unter der Annahme, dass der Händler weiterhin gut funktioniert. Es ist die Verantwortung des Händlers, RiskObjective Anpassungen zu machen, wie und wann erforderlich als Erwartung ist eine dynamische und sich ständig verändernde Figur, aber im Laufe der Zeit werden Sie feststellen, dass für einige Zeit sitzt es um einen monetären Wert, dass Sie häufig zu erreichen beginnen. Sie können auch die oben genannten für jede Woche oder Monat. Für Day-Trader wöchentliche Erwartung lohnt sich zu verfolgen, für längerfristige Trader die monatlichen Zahlen können mehr nützlich sein. Was immer Sie tun, sollten Sie es wissen, so dass Sie mit Vertrauen vorankommen können. Für die Erwartung als sinnvoll, sollten Sie ein Minimum von mindestens 40 TradesDays haben. Idealerweise mindestens 3-6 Monate kontinuierliche Aufzeichnung. Wenn Sie eine aktuelle Aufzeichnung Ihrer Trades halten Sie wissen, Ihre durchschnittliche Erwartung pro Tradeday im Voraus. Ich zeige den Leuten, wie ich das in unserem L2ST Online Trading Room mache. Ich persönlich interessiere mich für die täglichen Zahlen (obwohl pro Handel als Referenz aufgenommen werden). Jedoch können neuere Händler mehr Details gewinnen, um Leistung zu verbessern, indem sie zuerst die Zahlen für jeden einzelnen Handel schauen. Jedoch glaube ich, dass jeder einzelne Handel an sich so unbedeutend ist und eine positive Erwartung pro Handel hat, obwohl wichtig weniger wichtig ist als, eine DailyWeekly positive Auswirkung zu haben. Tägliche Erwartungen werden häufiger als pro Handel erzielt, auch pro Woche können Erwartungen SEHR konsequent getroffen werden, wenn man die Dinge richtig macht. Eine positive DailyWeekly Erwartung im Laufe der Zeit ist sehr mächtig, weil Sie das Vertrauen in die Tatsache gewinnen können, dass Sie erwarten können, konsequent profitabel mit einer positiven Erwartung. Auf der anderen Seite eine Negative Expectancy ist ein Weckruf zu stoppen Handel live, da es keinen Sinn riskiert echtes Geld, während Sie erwarten, LOSE Common Sense wirklich, aber Sie würden überrascht sein, wie viele Händler ignorieren die Negative Erwartung Alarmglocken Wenn Sie bis zu dem Punkt durchgeführt haben, an dem die Erwartung negativ wird, dann ist es Zeit, die Größe auf so klein zu fallen, wie Sie handeln können, während Sie sich auf die Leistungsverbesserung konzentrieren, oder Sie können zum sim Handel wechseln, bis Sie die Leistung über einen Zeitraum beenden, der eine positive Erwartung wieder hervorbringt . Ich empfehle häufig, dass Händler mit Daily Financial Objectives arbeiten, um Gier-, Überhandels-Szenarien zu verhindern und schlimmer wieder gute Gewinne zurückzugeben und stattdessen Visualisierungen zu ermutigen, diese Ziele konsequent zu erreichen. Wenn und wenn Sie für mehr Ziel wollen Sie einfach Ihre ZieleObjectives (Ein bisschen zur Zeit, keine plötzlichen Sprünge). Jedoch werden die täglichen Ziele nicht immer erreicht, obwohl sie das Ziel sind. Gerade weil Sie etwas haben, zum zu zielen, bedeutet das nicht, dass Sie es schlagen Aber dieses bedeutet nicht, dass Sie sie nicht setzen sollten Es bedeutet nur, dass Sie das verstehen sollten, wenn Sie nicht erwarten können, Ihr goalobjective jeden Tag zu erzielen, und Sie können an verlieren Einige Tage, dann was können Sie erwarten, häufiger zu erreichen Raten Sie, was Ihre tägliche Erwartung. Um mehr zu erfahren von Kam, achten Sie darauf, check out seinem Blog. Futures, Devisen und Optionshandel enthalten ein erhebliches Risiko und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur das Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikoverteilung anzeigen. CFTC-Regeln 4.41 - Hypothetische oder Simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen, im Gegensatz zu einem tatsächlichen Leistungsrekord, simulierte Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel darstellen. Da die Geschäfte nicht durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität, unterkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. 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Großartiges Essen, Show-Mädchen, und ein Multi-Milliarden-Dollar-Glücksspiel-Geschäft. Das Geld, das durch die Kasinos gebildet wird, wird nur durch die Profite auf Wall Street zusammengebracht. Und die Gewinne beider beruhen auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten. Casinos Geld verdienen, weil die Chancen oder eine Erwartung der Spiele sind in den Häusern zu bevorzugen. Dies bedeutet, dass, wenn Sie lange genug spielen, gewinnt das Casino. Kurzfristig weiß das Casino, dass es gewinnen oder verlieren kann. Aber wenn Sie lange genug spielen, gewinnt das Haus immer. Die Casinos erhöhen ihre Gewinne, indem sie Spiele anbieten, die in kurzer Zeit abgeschlossen werden - eine Rolle von Würfeln, ein Spin eines Rades oder ein paar umgedrehte Karten. Wie Dr. Van K. Tharp hervorhebt. Ihr Handelssystem sollte eine positive Erwartung haben und Sie sollten verstehen, was das bedeutet. Die natürliche Vorurteil, die die meisten Menschen haben, ist für hohe Wahrscheinlichkeit Systeme mit hoher Zuverlässigkeit zu gehen. Wir alle sind diese Vorurteile gegeben, dass Sie Recht haben müssen. Wurde in der Schule gelehrt, dass 94 Prozent oder besser ein A ist und 70 oder darunter ein Versagen ist. Nichts unter 70 ist akzeptabel. Jeder sucht nach hochzuverlässigen Einstiegssystemen, aber seine Erwartung ist der Schlüssel. Und der eigentliche Schlüssel zur Erwartung ist, wie Sie aus den Märkten nicht, wie Sie bekommen in. Wie Sie Gewinne und wie Sie sich aus einer schlechten Position, um Ihre Vermögenswerte zu schützen. Die Erwartung ist wirklich der Betrag youll machen auf den Durchschnitt pro Dollar riskiert. Wenn Sie eine Methodik, die Sie 50 Cent oder besser pro Dollar riskiert macht, das ist hervorragend. Die meisten Leute nicht. Das bedeutet, wenn Sie 1.000 riskieren, dass youll auf dem Durchschnitt 500 für jeden Handel machen - das ist durchschnittlich Gewinner und Verlierer zusammen. Nassim Taleb legt es so: In einigen Strategien und Lebenssituationen, heißt es, man gambles Dollars, um eine Folge von Pennies zu gewinnen. In anderen riskiert man eine Reihe von Pennies, um Dollar zu gewinnen. Während man glaubt, dass die zweite Kategorie attraktiver für Investoren und Wirtschaftsakteure wäre, haben wir einen überwältigenden Beweis für die Beliebtheit der ersten. Was hat das mit Trading-Systemen zu tun? Wir wollen, dass die Chancen eines Handels uns - Erwartung begünstigen. Wir wollen eine Menge Trades - Gelegenheit. Wir wollen Umdrehung, also können wir die Profite zusammenhalten - Haltezeit. Was wir als Händler tun müssen, ist das Haus. Die Chancen in unserem Handel müssen uns begünstigen, wir brauchen eine angemessene Anzahl von Geschäften im Laufe des Jahres und die Geschäfte müssen in einer angemessenen Zeit für Compounding abgeschlossen sein, um wirksam zu sein. Die Erwartung ist einfach das Produkt Ihres Gewinnprozentsatzes pro Gewinn und Ihrer Gewinnrate minus das Produkt Ihres Verlustprozentsatzes pro Verlust und Ihrer Verlustrate. Beispiel: Gewinnprozentsatz 6 Gewinnrate 60 Verlustquote 4 Verlustquote 40 Die Erwartung liegt bei 2,0 je Trade oder (6 x 60) - (4 x 40). Das heißt, auf einem durchschnittlichen Handel, 2 des gehandelten Geldes gehört Ihnen zu halten. Das ist bessere Chancen als ein Casino bekommt auf Blackjack. Nun, das klingt nicht wie eine Menge Geld. Wenn Ihr durchschnittlicher Handel ist 10.000 - 2 ist 200 Gewinn pro Handel. Wenn Sie 300 Trades pro Jahr haben, dann haben Sie einen 60.000 Gewinn pro Jahr mit einem durchschnittlichen Handel von nur 10.000. Dies gilt nicht einmal die Gewinne, wenn Sie den durchschnittlichen Handel gemischt. Wenn Sie die Erwartungsformel erforschen, werden Sie feststellen, dass es keine Zahl von Zahlen gibt, die eine positive Erwartung geben könnten, sondern eine unendliche Anzahl von Sätzen und somit eine unendliche Anzahl von Handelssystemen, die profitabel sein könnten. Da es möglich ist, Systeme zu entwickeln, bei denen der Stopverlust größer ist als die Gewinne. Der Stoppverlust ist akademisch, solange Ihre Profitabilität positiv ist. Heres ein anderes Beispiel: wir könnten eine 20 Stop-Loss und ein 5-Gewinn-Ziel verwenden und kommen mit der gleichen genauen 2 Erwartung, solange meine Gewinnrate hoch genug ist Eine 88 Gewinnrate in diesem Beispiel würde 2,0 ergeben, das Ergebnis von (5 X 88) & ndash; (20 & times; 12). Oder Sie könnten zu einer positiven Erwartung mit einer sehr niedrigen Gewinnrate kommen. Eine der berühmteren Erwartungszahlen stammt von William ONeil, Anwalt des CANSLIM-Systems und Gründer von Investors Business Daily. Wenn wir seine Stop - und Zielnummern von 8 und 20 und seine veröffentlichte Gewinnrate von 30 verwenden, kann die Erwartung folgendermaßen berechnet werden: (20 x 30) - (8 x 70) oder 0,4. Die Quintessenz ist: Erwartung muss positiv sein, wenn Sie einen Gewinn im Laufe der Zeit machen wollen. Verwenden Sie niemals ein System mit einer Null oder einer negativen Erwartung. Sie werden nicht gewinnen. Sie können nicht schlagen das Haus über eine lange Reihe von Wetten oder Handwerk. Seien Sie das Haus. Egal, was Ihre Erwartung ist, werden Sie nicht viel Geld, es sei denn, Sie haben eine Menge Möglichkeiten zu handeln. Auch hier ist die Casino-Analogie. Das Casino kann nur 1-2 pro Hand Blackjack, aber sie drehen diese Hände sehr schnell - 30 bis 40 Hände pro Stunde. Spielen Sie Blackjack lange genug, und Sie verlieren über 40 von Ihrem Geld pro Stunde Kein Wunder, sie können diese wunderbaren comps bieten. Wir wissen jetzt, wie man eine Methode, zumindest auf Papier, mit einer positiven Erwartung zu schaffen. Lets sagen, wir entwickeln ein System mit 8 Erwartung, aber wenn das System nur einen Handel pro Jahr gab, was gut wäre es Wir könnten auch nur das Geld in ein Sparkonto. Oder, wenn wir eine Methode, die 0,2 pro Handel gab, könnten Sie es weitergeben Aber was wäre, wenn dieses System generiert 1000 Geschäfte pro Jahr 1000 mal 0,2 wird ernst Geld in sehr kurzer Zeit. Das am meisten übersehene Handelsgebiet ist die Haltedauer. Um Geld zu verdienen, müssen Sie ein System, das eine positive Erwartung und eine Menge Möglichkeiten generiert haben. Aber Sie müssen Zugang zu Ihrem Geld haben. Wenn Ihre Trades halten Zeit ist zu lang, können Sie nicht nutzen alle oder sogar die meisten Ihrer Möglichkeiten. Ihr Handelsgeld oder Kaufkraft ist immer gebunden, weil Sie zu lange warten müssen, um Ihre Geschäfte zu schließen. Casino-Analogie Zeit. Wenn das Haus Quoten in Blackjack sind 2.5, das bedeutet für immer 2 Wette, macht das Casino im Durchschnitt 5 Cent. Wenn Sie nur 1 Spiel pro Stunde spielen, macht das Casino 5 Cent pro Stunde. Wenn Sie 60 Spiele pro Stunde spielen, hat das Casino alle Ihre 2 in 40 Minuten. Alle Dinge gleich, das Spiel mit dem schnellsten Umsatz ist die mehr rentabel für das Casino. Sein nicht unterschiedliches mit Handel. Sie werden mehr rentabel mit 100.000, dass man 250 Mal pro Jahr drehen könnte, als 500.000, die in einem Handel für 12 Monate gebunden wurde. Als Beispiel, sagen wir, wir haben einen Handel, und der Handel gab eine 50 zurück. Sie hatten gerade ein großartiges Jahr - ein 250.000 Gewinn. Auf der anderen Seite, sagen Sie, Sie hatten 100.000 für Aktienkäufe, und Ihre Erwartung war nur 1,2 pro Handel, aber Sie drehte Ihre Aktien 250 Mal im selben Jahr. Diese Methode endet Erzeugung von 300.000 für das Jahr, und das geht davon aus, dass Sie nie erhöhen die Position Größe, wie das Eigenkapital wächst. Sie hatten ein besseres Jahr. Und es ist einfacher zu bekommen 1,2 pro Handel als 50. Das Endergebnis für ein großes Ergebnis ist: Eine positive Erwartung. Eine gute Anzahl von Trades. Eine kurze Haltedauer. Der Inhalt dieser Seite ist Copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche davon reproduzieren möchten.
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